Especialización en Estadística

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Browsing Especialización en Estadística by Subject "Acciones"

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    Prediccion de los precios del fondo faang mediante la aplicacion de modelos arima, arch y garch
    (Universidad Industrial de Santander, 2019) Roman Ordoñez, Javier Alexander; Orlandoni Merli, Giampaolo
    La cotización en bolsa por parte de las empresas del fondo FAANG ha venido generando interés en inversionistas por el volumen diario de sus transacciones, la dimensión de su capital bursátil y sus atractivos rendimientos. Dada la importancia del fondo FAANG en el mercado de capitales el presente trabajo tiene como objeto predecir la cotización de sus acciones, para ello se estimaron modelos ARIMA, ARCH y GARCH sobre una muestra que incluye el precio de las acciones en el contexto de la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China. El estudio inició exponiendo la dinámica actual del mercado bursátil donde se desenvuelve el fondo FAANG en aspectos como: comportamiento en el mercado, importancia de su capital bursátil, su rentabilidad y su perspectiva en el corto plazo teniendo en cuenta el escenario de guerra comercial. Posteriormente se realizó un análisis clásico sobre cada una de las series de tiempo pero estas, al no presentar tendencia lineal ni polinómica limitó el resultado de las predicciones, por otro lado al aplicar la metodología Box Jenkins se encontró que únicamente las series de las empresas Facebook y Google se ajustaron a los modelos ARIMA, mientras que las series de las empresas Amazon, Apple y Netflix presentaron clúster de volatilidad, en consecuencia para estas series se estimaron modelos ARCH y GARCH. Finalmente, las predicciones bajo los modelos obtenidos evidenciaron que se espera una cotización estable de las acciones para las empresas Facebook, Apple y Google, mientras que para las empresas Amazon y Netflix se espera un aumento en la volatilidad sumado a un aumento en la cotización de la acción.