Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)Pérez Pulido, Miguel OswaldoDuarte Delgado, HernandoJoya Camacho, Miguel Angel2024-03-0320102024-03-0320102010https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/24834El análisis de la tasa de interés permite conocer las principales causas de la volatilidad de esta variable y determinar por medio de métodos estadísticos los principales indicadores que inciden en su comportamiento. En Colombia la regulación de la tasa de interés crediticia, se realiza mediante la tasa de usura que se define como la tasa de interés máxima que pueden cobrar los establecimientos de crédito. Uno de los principales objetivos es evitar que se cobren intereses muy altos a los solicitantes de créditos o préstamos. El objetivo de la investigación es generar una predicción con el mayor grado de confiabilidad posible de la tasa de usura, a través de un modelo de serie de tiempo univariante basados en la metodología de Box y Jenkins. La tasa de usura utilizada en este estudio es la medida de regulación para el interés de los créditos de consumo y comercial ordinario. De esta forma, el desarrollo de un modelo estadístico que proyecte el comportamiento de la tasa de usura ofrece una orientación sobre la tendencia futura de la tasa de consumo de las entidades financieras. Lo anterior es una ventaja para la planeación de las estrategias comerciales, políticas financieras y de riesgos de las instituciones de crédito. Como resultado de la investigación se obtuvo un modelo ARIMA univariado, con el cual se realizaron pronósticos de la tasa de usura con unos valores de error relativamente pequeños, para un periodo de once meses.application/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ARIMAUnivarianteSeries de tiempoUsuraEstacionaria.Universidad Industrial de SantanderTesis/Trabajo de grado - Monografía - PregradoUniversidad Industrial de Santanderhttps://noesis.uis.edu.coARIMAUnivariateTime SeriesUsuryStationary.info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)