Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)Vecino Arenas, Carlos EnriqueCastro García, Rubén HernánDiaz Guardia, Venus Minerva2024-03-0320132024-03-0320132013https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/29595La valoración de opciones reales ha sido objeto de numerosos estudios en la literatura financiera, económica y de evaluación de proyectos en general. Un importante aporte de esta teoría, ha sido el brindar una alternativa para la evaluación de proyectos con incertidumbre técnica, cuya solución se da a partir del enfoque de opciones compuestas. No obstante, existe una ruptura entre la evolución de la evaluación de la incertidumbre técnica en la literatura y la valoración de la misma en la práctica, debido a la complejidad de los modelos propuestos. En consecuencia, el presente trabajo de investigación, propone un modelo simplificado de la teoría de opciones reales, cuya solución se obtiene a partir de la aplicación métodos de simulación. El modelo, define a partir de una semejanza con una opción call, un nuevo tipo de opción d Cuyas características principales son, el desconocimiento del costo de la opción que podría ser nulo e incluso positivo; y un comportamiento que se ve influenciado tanto por la incertidumbre técnica como la del mercado. La metodología se desarrolla para un proceso de recobro secundario de petróleo mediante la técnica de inyección de agua, validando el modelo en la evaluación de un proyecto real en un campo de petróleo colombiano.application/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Valoración FinancieraInyección De AguaOpción RealProyecto Piloto.Universidad Industrial de SantanderTesis/Trabajo de grado - Monografía - MaestriaUniversidad Industrial de Santanderhttps://noesis.uis.edu.coFinancial AssessmentWaterfloodingReal OptionsPilot Project.info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)