Relación entre el comportamiento de los precios de energía limpia y del petróleo en el mercado de valores - Rondon Perez, Camilo Eduardo (Universidad Industrial de Santander, 2025)
Considerando la importancia de las energías limpias en el contexto económico actual, se han desarrollado diversos estudios que evidencian la relación entre el mercado de energía limpia y el petróleo, apoyados en distintos modelos econofísicos y utilizando diferentes variables de análisis para el mercado de energías limpias. Esta investigación busca aportar al conocimiento existente al enfocar la relación entre los precios de la energía limpia y el petróleo en el mercado de valores en Colombia. La variable de estudio para los precios de la energía limpia es el mercado energético colombiano, donde la mayor parte de la energía es de origen hidráulico, y se utilizan los precios del petróleo Brent, dado que es el referente en las negociaciones internacionales de Colombia. Para este análisis se emplearon el Análisis de Fluctuación sin Tendencia (DFA) y el Análisis de Correlación Cruzada sin Tendencia (DCCA), métodos reconocidos en la literatura económica por su capacidad para detectar dependencias a largo plazo y correlaciones cruzadas en series temporales de precios. (Ferreira y Loures, 2020) Los resultados sugieren que, en el largo plazo, los precios de la energía en Colombia y del petróleo Brent operan de manera independiente; el mercado de energía parece estar influenciado principalmente por factores internos locales, mientras que el petróleo probablemente responde a dinámicas globales.
Relationship between the behavior of clean energy and oil prices in the stock market
Keywords: energía limpia; petróleo; mercado de valores; análisis de fluctuación sin tendencia; análisis de correlación cruzada sin tendencia.; Clean energy; oil; stock market; detrended fluctuation analysis; detrended cross- correlation analysis