Modelo metodológico para la originación eficiente de créditos en el sector de economía popular urbano en Colombia

Abstract

Este estudio desarrolla un modelo metodológico para optimizar la originación de créditos en el sector de economía popular productiva urbana en Colombia, respondiendo a la necesidad de una evaluación de riesgo eficiente ante las nuevas modalidades de crédito impulsadas por el Gobierno Nacional mediante el decreto 455 de marzo de 2023.

Bajo un enfoque cuantitativo y predictivo, se estimó un modelo de regresión logística utilizando una base de datos real de una entidad financiera con registros entre abril de 2023 y mayo de 2025. La investigación identificó las variables determinantes del riesgo crediticio, destacando el comportamiento histórico de mora reciente (días de mora en t-1) como el predictor más fuerte del incumplimiento, seguido por variables como el tipo de cliente (nuevo vs. renovado) y el género.

El modelo resultante demostró un desempeño predictivo robusto, alcanzando un Área Bajo la Curva (AUC) del 73.5%, un coeficiente GINI del 40.92% y un estadístico KS del 30.36%, validando su capacidad para discriminar efectivamente entre clientes cumplidos e incumplidos. Finalmente, se generó un score crediticio que permite segmentar el riesgo en niveles bajo, medio y alto, proporcionando una herramienta práctica para maximizar la relación riesgo-rentabilidad, asegurar la sostenibilidad del portafolio de microcrédito en este segmento y definir el apetito de riesgo de la entidad.