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Modelo a corto plazo para el pronóstico del precio de bolsa del mercado de energía eléctrica en Colombia

Resumen

En el mercado de energía eléctrica de Colombia, la predicción confiable del precio de bolsa en el corto plazo representa un papel fundamental en las estrategias de planeación y licitación de los agentes participantes para poder maximizar sus beneficios en la dinámica del mercado. En este documento se desarrollaron dos metodologías a fin de pronosticar el valor promedio del precio de bolsa a partir del enfoque de las series de tiempo, utilizando como técnicas de modelado el método ARIMA y un método de regresión dinámica que involucra la serie de los aportes hídricos en calidad de variable predictora. El conjunto de datos empleado contiene la información de las series de tiempo de los aportes hídricos y del precio de bolsa en el periodo comprendido entre el año 2016 y 2020, la elaboración de las predicciones se desarrolló a partir de una de ventana entrenamiento móvil con duración de un año. Los resultados muestran que la técnica ARIMA es ligeramente superior a la de regresión dinámica, sin embargo, la magnitud de los errores de predicción de los modelos se encuentra muy cercanas, demostrando que la inclusión de los aportes hídricos como variable predictora puede mejorar la precisión de los pronósticos.