Aplicación de técnicas de agrupamiento (clustering) y máquinas de soporte vectorial para la identificación de patrones de comportamiento en los precios de oferta en bolsa de los generadores del mercado mayorista de energía eléctrica en Colombia

Abstract

Este trabajo de grado es una investigación en la que se adaptaron técnicas estadísticas para buscar patrones de comportamiento en la fijación de los precios de oferta en la bolsa de energía, de un conjunto de centrales generadoras de electricidad, a partir de variables consideradas estratégicas para el Mercado Eléctrico Mayorista colombiano y con el aporte de la implementación de las curvas de demanda residual de las que se extrajeron una gran cantidad de importantes descriptores o variables con las que llevaron a cabo los estudios. El Análisis Cluster, las Máquinas de Soporte Vectorial, las Mezclas Finitas y el Clasificador Bayesiano de Naives fueron las técnicas implementadas que permitieron procesar la vasta cantidad de datos disponibles, en búsqueda de la extracción de la información contenida en ellos y de este modo encontrar elementos representativos de diferentes franjas de precios casados en la bolsa por cada una de las centrales seleccionadas en el estudio. Para ello, se partió de las bases de datos donde se encuentran los registros históricos de las variables seleccionadas para el análisis, datos que fueron sometidos a un preprocesamiento que les permitió