Estudio del efecto burbuja en los principales mercados bursátiles de lLatinoamérica

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dc.contributor.advisorDuarte Duarte, Juan Benjamín
dc.contributor.advisorSierra Suarez, Katherine Julieth
dc.contributor.authorCaballero Marquez, Jose Alonso
dc.date.accessioned2024-03-03T20:39:08Z
dc.date.available2014
dc.date.available2024-03-03T20:39:08Z
dc.date.created2014
dc.date.issued2014
dc.description.abstractEl efecto burbuja es un fenómeno de gran trayectoria en la historia, que consiste en el aumento desmesurado del precio de los activos, que debido a su estallido produce un gran impacto negativo al mercado financiero y por consiguiente a los inversionistas. El presente trabajo de investigación estudia la existencia de la anomalía en los principales mercados bursátiles de Latinoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú), analizando las series históricas de precios de los principales índices de cada país así como los dividendos repartidos por las empresas que los conforman, a través de estadísticos descriptivos, pruebas de raíces unitarias y gráficos que permitan observar su estacionariedad y cointegración durante el periodo comprendido entre enero del 2000 a marzo de 2014, brindando información relevante a inversionistas y comunidad académica. La investigación se inicia con la revisión de la literatura que permita seleccionar la metodología a utilizar en el estudio, seguido de la presentación y estimación de las pruebas econométricas, que por medio de análisis e interpretación permiten concluir que se evidencia que existió la anomalía en los índices de Chile, Colombia, México y Perú, así como en los dividendos de Colombia, siendo éste país el de más presencia del efecto burbuja.
dc.description.abstractenglishThe bubble effect is a phenomenon of great experience in history, consisting of uncontrolled increase in the price of assets, due to its burst produces a large negative impact on the financial market and therefore investors. The present research studies the existence of the anomaly in the major stock markets in Latin America (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru), analyzing the historical price of the main indexes of each country as well as dividends paid by companies that make, through descriptive statistics, tests for unit roots that allow graphics and observe their stationarity and cointegration for the period from January 2000 to March 2014, providing important information to investors and academic community. The investigation begins with a review of literature that allows selecting the methodology used in the study, followed by the presentation and estimation of econometric evidence, that through analysis and interpretation to conclude that there is evidence that the anomaly in the indices Chile, Colombia, Mexico and Peru, as well as dividends from Colombia, this country being the most present bubble effect.
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero Industrial
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/30281
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías Fisicomecánicas
dc.publisher.programIngeniería Industrial
dc.publisher.schoolEscuela de Estudios Industriales y Empresariales
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectMercado Financiero
dc.subjectBurbuja Financiera
dc.subjectEstacionariedad
dc.subjectCointegración
dc.subjectBolsa De Valores.
dc.subject.keywordFinancial Markets
dc.subject.keywordFinancial Bubble
dc.subject.keywordStationarity
dc.subject.keywordCointegration
dc.subject.keywordStock Market.
dc.titleEstudio del efecto burbuja en los principales mercados bursátiles de lLatinoamérica
dc.title.englishStudy of bubble effect in major stock markets of latin America
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
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Ingeniería Industrial