Estructuración de un modelo de gestión de portafolios de inversión para el fondo de garantías de Santander - fgs S.A.

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dc.contributor.advisorDuarte Duarte, Juan Benjamín
dc.contributor.authorMalaver Botia, Ingrith Dayana
dc.date.accessioned2024-03-03T20:38:52Z
dc.date.available2014
dc.date.available2024-03-03T20:38:52Z
dc.date.created2014
dc.date.issued2014
dc.description.abstractLas diferentes estrategias de inversión, han dado paso a la consolidación de una serie de modelos que buscan definir la mejor combinación posible de activos financieros, con el fin de garantizar la elección adecuada del portafolio de inversión; entre las mejores prácticas para la gestión de portafolios se resaltan: la conformación de una estructura funcional que permite definir quiénes serán los que asumen el riesgo, quienes lo administran y quienes lo supervisan; el establecimiento de objetivos claros y políticas alineados al cumplimiento de dichos objetivos y finalmente la aplicación de herramientas que permitan cuantificar y calificar el nivel de exposición al riesgo frente a los cambios inherentes del mercado a través de un buen control y seguimiento. Por otro lado y consecuentemente para tomar las mejores decisiones de inversión se deben integrar tanto los objetivos, límites y políticas de inversión, así como un balance entre riesgo y rendimiento del portafolio según las expectativas y perfil del inversionista; a esta integración se le conoce como Administración de portafolios, sin embargo muchas veces esta gestión de portafolios se realiza de forma muy subjetiva y empírica por parte de los encargados de dicha gestión. El presente trabajo estructura una serie de etapas a seguir para una buena gestiónde portafolios; abordando conceptos que permiten aproximarse a la teoría de carteras, en el marco del modelo de Markowitz. Con el propósito de presentar de manera simplificada este modelo como alternativa de construcción de portafolios óptimos y de comprender el rendimiento y el riesgo de los mismos, proporcionando criterios de selección y análisis de activos como el análisis fundamental y técnico; y por último abordar la valoración en riesgo- VaR del portafolio.
dc.description.abstractenglishDifferent investment strategies have allowed the consolidation of a number of models that seek to define the best combination of financial assets in order to ensure a proper choice of investment portfolio; among the best practices for portfolio management are highlighted: the conformation of a functional structure that defines who will be assuming, administrating and supervising the risk; establish clear objectives and aligned policies to meet them and finally the application of tools to quantify and qualify the level of exposure to risk before the inherent market changes through good control and monitoring. Furthermore, and consequently to make the best investment decisions: objectives, limits and investment policies must be integrated, as well as a balance between risk and return of the portfolio according to expectations and profile of the investor; This integration is known as Portfolio Management, however many times this portfolio management is done very subjectively and empirically by the ones in charge of management. This paper structures a series of steps to follow a good portfolio management; addressing concepts that allow an approach to the portfolio theory under the Markowitz model. In order to present a simplified form of this model as an alternative to construct optimal portfolios and understand the performance and risk thereof, providing criteria of selection and assets analysis such as fundamental and technical analysis; and finally address the valuation in VaR risk of the portfolio.
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero Industrial
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/30222
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías Fisicomecánicas
dc.publisher.programIngeniería Industrial
dc.publisher.schoolEscuela de Estudios Industriales y Empresariales
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectPortafolios De Inversión
dc.subjectTeoría De Carteras
dc.subjectPerfil De Inversión
dc.subjectRiesgo.
dc.subject.keywordPortfolios
dc.subject.keywordPortfolio Theory
dc.subject.keywordInvestment Profile
dc.subject.keywordRisk.
dc.titleEstructuración de un modelo de gestión de portafolios de inversión para el fondo de garantías de Santander - fgs S.A.
dc.title.englishStructuration of a management model of investment portfolio for -fgs sa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
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Ingeniería Industrial