Proyección del interés de usura como mecanismo para predecir el comportamiento de la tasa de colocación de los créditos de consumo en el sector financiero

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dc.contributor.advisorPérez Pulido, Miguel Oswaldo
dc.contributor.authorDuarte Delgado, Hernando
dc.contributor.authorJoya Camacho, Miguel Angel
dc.date.accessioned2024-03-03T18:23:13Z
dc.date.available2010
dc.date.available2024-03-03T18:23:13Z
dc.date.created2010
dc.date.issued2010
dc.description.abstractEl análisis de la tasa de interés permite conocer las principales causas de la volatilidad de esta variable y determinar por medio de métodos estadísticos los principales indicadores que inciden en su comportamiento. En Colombia la regulación de la tasa de interés crediticia, se realiza mediante la tasa de usura que se define como la tasa de interés máxima que pueden cobrar los establecimientos de crédito. Uno de los principales objetivos es evitar que se cobren intereses muy altos a los solicitantes de créditos o préstamos. El objetivo de la investigación es generar una predicción con el mayor grado de confiabilidad posible de la tasa de usura, a través de un modelo de serie de tiempo univariante basados en la metodología de Box y Jenkins. La tasa de usura utilizada en este estudio es la medida de regulación para el interés de los créditos de consumo y comercial ordinario. De esta forma, el desarrollo de un modelo estadístico que proyecte el comportamiento de la tasa de usura ofrece una orientación sobre la tendencia futura de la tasa de consumo de las entidades financieras. Lo anterior es una ventaja para la planeación de las estrategias comerciales, políticas financieras y de riesgos de las instituciones de crédito. Como resultado de la investigación se obtuvo un modelo ARIMA univariado, con el cual se realizaron pronósticos de la tasa de usura con unos valores de error relativamente pequeños, para un periodo de once meses.
dc.description.abstractenglishThe analysis of the rate of interest allows to know the principal reasons of the volatility of this variable and to determine by means of statistical methods the principal indicators that affect in his behavior. In Colombia the regulation of the credit rate of interest, it is realized by means of the rate of usury that is defined as the maximum rate of interest that the lending institutions can receive. One of the principal aims is to prevent them from receiving very high interests from the solicitors of credits or lendings. The objective of research is to generate a prediction with the highest possible level of reliability of the usury rate, through univariate time series methods based on Box and Jenkins methodology. The Usury Rate used in this study is a regulatory measure of rates for consumer and ordinary commercial loans. In this way, the development of a statistical model that shows the deportment of the Usury Rate, provides guidance on future trend of the consumer rate of financial institutions. This is an advantage for planning business strategies, financial and risk policies of credit institutions. As a result of research was obtained an ARIMA Univariate model, which made forecasts of the Usury Rate with relatively small error values, for a seven months period.
dc.description.degreelevelEspecialización
dc.description.degreenameEspecialista en Estadística
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/24834
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias
dc.publisher.programEspecialización en Estadística
dc.publisher.schoolEscuela de Matemáticas
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectARIMA
dc.subjectUnivariante
dc.subjectSeries de tiempo
dc.subjectUsura
dc.subjectEstacionaria.
dc.subject.keywordARIMA
dc.subject.keywordUnivariate
dc.subject.keywordTime Series
dc.subject.keywordUsury
dc.subject.keywordStationary.
dc.titleProyección del interés de usura como mecanismo para predecir el comportamiento de la tasa de colocación de los créditos de consumo en el sector financiero
dc.title.englishUsury rate projection as prediction mechanism of placement rate for consumer loans in the financial sector.
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
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