Especialización en Estadística

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Diseño de un modelo predictivo del riesgo de cartera vencida en clientes en una empresa distribuidora de agroquímicos, a partir de indicadores comerciales y financieros, utilizando técnicas de regresión y aprendizaje automático
(Universidad Industrial de Santander, 2025-11-14) Cárdenas Leal, Yarith Eliana; Mejía Rey, José Dorridt; Bermudez Rubio, Dagoberto; Rodriguez Pinzón, Heivar Yesid
El presente trabajo tiene como propósito desarrollar un modelo estadístico y de aprendizaje automático orientado a predecir la probabilidad de que un cliente empresarial de una compañía distribuidora de agroquímicos presente una cartera vencida alta. El estudio se basa en información comercial, de ventas y financiera correspondiente al año 2024. La metodología integra técnicas de regresión logística, árboles de decisión y Random Forest, evaluadas mediante métricas como precisión, sensibilidad y área bajo la curva ROC. A través de este enfoque, se busca identificar los factores que influyen en la morosidad y construir una herramienta analítica que fortalezca la toma de decisiones crediticias. Se espera que los resultados contribuyan al diseño de políticas de crédito más efectivas y a la mejora de la gestión de riesgo financiero dentro de la organización.
Evolución de los indicadores del bienestar de los jubilados en el mundo: Una aplicación de la metodología STATIS
(Universidad Industrial de Santander, 2025-12-09) Chaparro Villamizar, Álvaro José; Pinzón Castiblanco, Silvia Juliana; Fajardo Ortiz, Eddy Johanna; Mantilla Duarte, Carlos Alfonso
El presente trabajo analiza la evolución del Global Retirement Index (GRI) en 38 países asociados a la OCDE y el grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China) durante el período 2019-2025 mediante la metodología STATIS, lo que permitió identificar patrones temporales, estructuras compartidas y contrastes en el bienestar pensional de los países del estudio, considerando cuatro dimensiones: Salud, Finanzas, Calidad de vida y Bienestar material. Los dos primeros ejes del compromiso capturaron la mayor parte de la variabilidad. El eje 1 representa las condiciones integrales del entorno de jubilación, mientras que el eje 2 contrasta el bienestar material (positivo) y el bienestar subjetivo (negativo). La ubicación de los países en el plano de compromiso reflejan comportamientos diferenciadores: los cuadrantes II y III, cerca al eje 2, concentran países con sistemas de pensión más robustos, combinando condiciones materiales apropiadas con altos niveles de salud, equilibrando calidad de vida y costos. Por el contrario, los cuadrantes I y IV agrupan países con mayores desafíos para sus sistemas pensionales. Finalmente, el análisis de trayectorias evidencia que la amplitud de los desplazamientos son un indicativo de la estabilidad del sistema pensional: trayectorias cortas se asocian con sistemas sólidos, en cambio, trayectorias amplias sugieren que el sistema es más sensible a cambios institucionales y fluctuaciones económicas.
Modelado y predicción de la distribución y calibre de las arterias perforantes septocutáneas en miembros superiores
(Universidad Industrial de Santander, 2025-11-13) Díaz Pulgarín, Javier Andrés; Rodríguez Pinzón, Heivar Yesid; Bermúdez Rubio, Dagoberto
Las arterias perforantes juegan un papel crítico en los procedimientos reconstructivos y microquirúrgicos del miembro superior. Entre ellas, las perforantes septocutáneas son preferidas debido a su fácil disección, pedículo más largo y trayecto anatómico constante. Sin embargo, la localización y el calibre de estos vasos muestran una variabilidad interindividual sustancial, lo que plantea desafíos para la planificación quirúrgica. Este estudio aplica técnicas de modelado estadístico para predecir la distribución y el diámetro de las arterias perforantes del miembro superior utilizando una base de datos de mediciones anatómicas recolectadas de sujetos voluntarios. Se desarrollaron dos modelos de efectos mixtos complementarios: un modelo logístico para estimar la probabilidad de que una perforante sea septocutánea, y un modelo log-lineal para predecir el diámetro del vaso (mm). Las predicciones obtenidas de ambos modelos se combinaron en una puntuación compuesta de prioridad, que representa la probabilidad conjunta de encontrar vasos septocutáneos de gran calibre en cada región anatómica.
Modelo GAMLSS–BEINF para la recuperación de créditos de consumo respaldados por garantías
(Universidad Industrial de Santander, 2025-11-14) Martínez Ardila, Óscar Steven; Rodríguez Pinzón, Heivar Yesid; Rivera Flórez, Tulia Esther
Este estudio desarrolla un modelo predictivo basado en la distribución Beta Inflada en Ceros y Unos (BEINF) dentro del marco GAMLSS para analizar la recuperación de créditos de consumo siniestrados respaldados por garantías. El análisis abarca 11.031 operaciones crediticias durante 2013-2023, periodo en el cual la variable de recuperación exhibe una estructura compleja caracterizada por inflación en los extremos: 55,9% de casos sin recuperación (R=0), 14,3% con recuperación completa (R=1) y 29,8% con recuperación parcial. Esta particular estructura distribucional justifica la aplicación de la metodología BEINF, que permite modelar simultáneamente la probabilidad de los extremos y la conducta de la recuperación intermedia. El modelo especifica cuatro componentes distribucionales para capturar mecanismos distintos de recuperación: μ (media de recuperación parcial), σ (dispersión), ν (probabilidad de pérdida total) y τ (probabilidad de recuperación completa). La selección de variables se realiza mediante procedimientos stepwise independientes para cada parámetro, identificando factores predictivos relevantes. De esta manera, se proporciona una herramienta predictiva robusta que mejora la toma de decisiones estratégicas y la eficiencia operativa de la gestión de cobranzas. El modelo aporta una metodología para la recuperación de cartera dado que identifica que el primer abono constituye un punto de quiebre crítico en la trayectoria de recuperación, permitiendo priorizar estrategias de contacto temprano y negociación inicial. Las implicaciones operacionales sugieren focalizar recursos en los primeros meses post-siniestro, reconociendo que la recuperación es un fenómeno multidimensional que demanda intervenciones específicas según el escenario de cada operación.
Modelo de pronóstico para anticipar los niveles de ocupación en el servicio de hospitalización en la fundación oftalmológica de Santander FOSCAL
(Universidad Industrial de Santander, 2025-11-13) Ruiz Alava, Oscar Mauricio; Rodríguez Pinzón, Heivar Yesid; Bermúdez Rubio, Dagoberto
Descripción: Este proyecto propone el desarrollo e investigación de un modelo predictivo bayesiano estructural (BSTS) enfocado en anticipar los niveles de ocupación del servicio de hospitalización en la fundación oftalmológica de Santander FOSCAL. La demanda creciente de atención hospitalaria converge hacía retos operativos en la optimización de recursos asistenciales claves como las camas disponibles, por lo cual se hace necesario el uso de una herramienta estadística que permita anticipar escenarios de saturación y que sirve como apoyo en la toma de decisiones estratégicas dentro de la institución. La investigación estará sustentada por un análisis exhaustivo de datos históricos anonimizados correspondientes al porcentaje de ocupación mensual comprendido entre los años 2021 al 2024. Se aplicará un enfoque bayesiano que capture tendencia, estacionalidad y variabilidad en los patrones de ocupación. El resultado del modelo será validado utilizando métricas de desempeño como el error medio absoluto (MAE) y la raíz del error cuadrático medio (RMSE), garantizando precisión y confiabilidad en las predicciones.
Diseños de experimentos para la abundancia de microplásticos con respecto a las temporadas y el hábitat en el Caribe Colombiano
(Universidad Industrial de Santander, 2024-07-31) Ruiz Jiménez, Jenny Alejandra; Ríos Gutiérrez, Andrés Sebastián; Rivera Flórez, Tulia Esther
El estudio analiza la abundancia de microplásticos (MPs) en dos Áreas Marinas Protegidas (AMPs) del Caribe Colombiano. Se determinó si existían diferencias en la presencia de MPs con respecto al hábitat y con respecto a la temporada en algunas estaciones de las AMPs, considerando elementos adicionales como la posición de recolección (superficie y columna de agua). Se implementó un diseño experimental cruzado-anidado, que permitió realizar la comparación considerando la estructura jerárquica e interacciones entre los factores, debido a que algunas estaciones se encuentran anidadas al hábitat o ubicación del AMPs. El diseño cruzado-anidado reveló diferencias significativas en la abundancia de microplásticos entre temporadas, así como una mayor abundancia en la columna de agua frente a la superficie. No obstante, uno de los desafíos al aplicar este modelo fue el cumplimiento de los supuestos de normalidad y homogeneidad de los residuales. Debido a esto, se buscó un diseño alternativo para el análisis de datos no paramétricos. Se utilizó el test de aleatorización que consiste en la aleatorización y remuestreo de los datos, permitiendo evaluar la significancia sin depender de distribuciones específicas. Este método reforzó los resultados del diseño cruzado-anidado, confirmando la diferencia entre las medias de los factores evaluados. De esta forma, se confirma que, si existen diferencias en la abundancia de microplásticos entre las temporadas, con un incremento notable durante la temporada de lluvias, debido al aporte fluvial que genera el Canal del Dique en los hábitats costeros. Durante la temporada seca, el hábitat oceánico mostró un incremento en la abundancia de MPs, posiblemente por las corrientes marinas que transportan residuos desde el sur del Caribe colombiano y Panamá hacia esta AMP. La posición de los MPs en el agua afecta su abundancia, siendo mayor en la columna de agua que en la superficie, presentando mayor riesgo de ingesta de microplásticos por parte de organismos marinos.
Imputación de datos faltantes de una serie de tiempo basados en los valores conocidos de la predicción, y su aplicación a datos de infección respiratoria aguda en Bogotá
(Universidad Industrial de Santander, 2024-01-31) Reyes Rojas, Diego Johann; Ríos Gutiérrez, Andrés Sebastián; Rangel Quiñónez, Henry Sebastián
Objetivos: Imputar datos faltantes de los años 2020 y 2021 del histórico de los casos de morbilidad por infección respiratoria aguda en Bogotá utilizando series de tiempo estacionales. Metodología: Usar la prueba de Dickey-Fuller aumentada para estudiar la estacionariedad de la serie temporal, luego diferenciar la serie a fin de volverla estacionaria, escoger 5 modelos ARIMA multiplicativos usando el criterio de Akaike y usar el estimador MSE para escoger cual de estos se ajusta mejor a los datos disponibles del año 2022. Conclusiones: Los datos faltantes de la variable infectados de los años 2020 y 2021 pudieron ser imputados a través del modelo ARIMA(p,d,q)×(2,3,1)_50 el cual tuvo el mejor ajuste a los datos disponibles del 2022 según el estimador MSE. No siempre los métodos para crear modelos ARIMA(p,d,q)×(P,D,Q)_s van a converger: Esto puede ocurrir debido a que la función usada para estimar los parámetros del modelo ARIMA está basada en la función optim que hace uso de métodos numéricos, como lo es el método de Brent para el cual no siempre se tiene garantizada la existencia de los valores que optimicen la función. Tener un buen ajuste de los datos históricos no necesariamente implica que se realicé una mejor predicción: aunque los modelos ARIMA(5,1,5)×(4,2,4)_50 y ARIMA(5,1,5)×(2,3,4)_50 presentaron un mejor valor AIC que el modelo ARIMA(5,1,5)×(2,3,1)_50, este tiene mejor ajuste para el año 2022 según el MSE. El modelo predice que aproximadamente cada año (casi 52 semanas) se tendrá un pico de contagios por infección respiratoria aguda. Por otro lado, ya que la predicción no tiene comportamiento monótono, se concluye que el modelo no dio alerta de un aumento precipitado del número de casos por infección respiratoria aguda para el año 2022 y por lo tanto no dio alerta de una posible pandemia para ese año como realmente ocurrió.
Diseño de un modelo predictivo de fuga de asociados y sus causas en una cooperativa de ahorro y crédito de Santander usando análisis de sobrevivencia
(Universidad Industrial de Santander, 2020) Oviedo Uribe, Omar Gabriel; Yañez Canal, Gabriel
En el contexto económico actual es bien sabida la importancia de dirigir esfuerzos a la retención de clientes. Esta es una actividad imprescindible dada la gran cantidad de oferta de diferentes productos y servicios en entidades financieras que buscan arrebatar a los mejores perfiles que se encuentran en cooperativas y bancos distintos al propio. En procura de evitar que sus asociados deserten, la Cooperativa define que es necesaria una herramienta estadística que permita anticiparse al deseo de las personas de cancelar sus cuentas en la entidad, para el desarrollo de este modelo predictivo se tienen en cuenta diferentes variables para cada persona propias de su comportamiento financiero o características sociodemográficas que se almacenan a lo largo del tiempo. A partir de los anterior, con un seguimiento de 5 años a poco más de seis mil personas de la oficina principal de la empresa, se realiza un análisis de sobrevivencia, en el que mediante las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier y la regresión de Cox se obtiene el perfil de los asociados que son más propensos a retirarse de la Cooperativa. Con los resultados del modelo, el área de retención y fidelización de asociados está en capacidad de lanzar campañas comerciales que permitan reducir los niveles de deserción.
Propuesta de predicción de datos faltantes en series temporales usadas en el modelamiento de la producción en un campo petrolero mediante técnicas geoestadísticas
(Universidad Industrial de Santander, 2020) Gambus Ordaz, Maika Karen; Fajardo Ortiz, Eddy Johanna
En el análisis del comportamiento de la producción de hidrocarburos, técnicas empíricas han sido aplicadas a lo largo del tiempo; donde se extrapola el comportamiento histórico de las observaciones bajo la premisa de que el pasado, presente y futuro continúan bajo una misma tendencia, no sujeta a intervenciones. Con el fin de extraer la mayor cantidad de información de esta serie temporal, este trabajo aplicó la metodología de Box Jenkins y Reinsel, para descomponer su tendencia, en elementos adicionales como estacionalidad y aleatoriedad, una vez lograda la condición de estacionaridad. Un modelo SARIMA (0,1,1) (1,0,0)12, capturó el 70.22% de la información de los datos, sin embargo, los residuos resultaron no ser normales; y el componente regular de la serie no pudo ser modelado autorregresivamente; sólo como una función lineal de sus errores actuales y previos (p=0 y q=1). Aunque las predicciones de este modelo fueron lineales, in-sesgadas y de varianza mínima, no se ajustaron con la naturaleza de la serie temporal. Finalmente, se demostró la conveniencia del uso de técnicas geoestadísticas. La etapa predictiva comprendió desde el 01/01/2008 hasta el 01/12/2008, y considerando que se disponía de datos observados desde enero hasta julio de ese mismo año, estos sirvieron como comparación estimando un error porcentual promedio absoluto de las estimaciones (MAPE) del 5%. Adicionalmente, se usó la técnica geoestadística para predecir valores faltantes, orientando las estimaciones hacia la estructura interna de la serie. Del histórico de la producción total de petróleo fueron eliminados las observaciones de dos ciclos estacionales (01/01/2001 01/12/2002). Los resultados fueron satisfactorios reportando un MAPE del 7.15%; y más importante honrando la estacionalidad y la tendencia de la serie temporal. Los errores a través de esta técnica resultaron normales, idénticamente distribuidos e incorrelacionados.
Caracterización de los beneficiarios de los programas Ser pilo paga y Generación E en Santander (2014-2019)
(Universidad Industrial de Santander, 2020) Gómez Rodríguez, Reinaldo; Mantilla Duarte, Carlos Alfonso
El presente trabajo caracteriza la población estudiantil, que presento las pruebas Saber 11 durante los años 2014 a 2019, potencial beneficiaria de los programas de acceso y permanencia a la educación superior a través de los programas Ser Pilo Paga y Generación E adelantados por el gobierno nacional en los periodos 2014-2017 y 2018 y 2019 respectivamente. El estudio se realizó empleando análisis descriptivo y análisis de correspondencias múltiples teniendo en cuenta las siguientes variables: edad, género, los resultados de las pruebas SABER 11; estrato socio económico, etnia, nivel de SISBEN, tipo de beneficiario, naturaleza del colegio (público o privado) y ubicación del colegio (urbano o rural). La principal conclusión del estudio es que los dos programas de acceso y permanencia a la educación superior, Ser Pilo Paga y Generación E adelantados por el gobierno nacional, tienen finalidades distintas. El primero agrupa a estudiantes con buen desempeño académico en las pruebas Saber 11 con menor cobertura a nivel nacional, el segundo programa, Generación E, aumenta la cobertura, pero de alguna manera sacrifica el nivel académico. El estudio brinda una primera aproximación para evaluar el impacto de los programas SPP y GEA el cual se espera que sirva como referencia para estudios similares y para un análisis costo-beneficio y costo efectividad de cada uno de los programas y que permita orientar mejor los recursos destinados al acceso a la educación superior.
Modelo para otorgar tasas y montos a clientes con tarjeta de crédito en una cooperativa de ahorro y crédito
(Universidad Industrial de Santander, 2020) Caballero Villamizar, Luis Adolfo; Serrano Becerra, Sergio Armando; Mantilla, Carlos
Se realizó un estudio estadístico cuyo propósito era generar valor en un producto relativamente nuevo para una cooperativa de ahorro y crédito, como lo es la tarjeta crédito y el cual tienen un comportamiento diferente a un crédito tradicional, para lo cual se aplicó un análisis descriptivo de correspondencia para revisar cuales variables se relacionaban más con el incumplimiento del no pago de la tarjeta y de esta manera poder realizar un modelo de regresión logística que permitirá calcular la probabilidad que tiene un asociado con tarjeta habiente para incurrir en el no pago de sus obligaciones. Estos modelos fueron desarrollados en el lenguaje de desarrollo estadístico R y como resultado aplicado no se obtuvo una clasificación alta, sin embargo, es importantes resaltar que un modelo de probabilidad para entrar en mora crediticia puede integrarse con gran acogida en diferentes campañas o asignaciones de tasas e incluso en segmentaciones que se hagan o se tenga establecidas en una entidad financiera. Por lo tanto, se concluye que estos modelos pueden ser de gran ayuda, teniendo una mayor información histórica y más variables que se relacionen con la mora, para poder obtener un mejor entrenamiento del modelo y este permita una clasificación más alta.
Clasificación del nivel de riesgo de los municipios colombianos mediante la aplicación del análisis multivariado, teniendo en cuenta la ocurrencia de delitos fuente de lavado de activos y financiación del terrorismo
(Universidad Industrial de Santander, 2020) Barrera Gómez, Gilma; Gomez Sanchez, Oscar Mauricio; Rangel Quiñonez, Henry Sebastian
Diseñar un modelo de segmentación por el factor jurisdicción es una de las principales prioridades que requiere la cooperativa de ahorro y crédito para identificar las ciudades de mayor exposición al riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT). La base de datos utilizada para la segmentación del factor jurisdicción, recopila los diferentes delitos fuentes del LAFT, relacionados con casos materializados en las ciudades de Colombia, información que se obtuvo de fuentes externas como; Fiscalía General de la Nación, Dane, Observatorio de Drogas de Colombia y Datos Abiertos para 1102 municipios de Colombia en el 2019. Partiendo de los datos anteriores, se desarrolló una clasificación a partir del Análisis de Componentes Principales y de Conglomerados los cuales permitieron identificar previo a la apertura de una agencia y/o corresponsal, o punto de contacto, las diferentes situaciones que involucran a los municipios con respecto a los delitos fuentes de LAFT, siendo así, un sustento que sirve como aval para tomar las decisiones administrativas en materia de riesgos, específicamente los correspondientes al LAFT. Mediante el Análisis de Componentes Principales se logró una reducción de 21 variables (delitos fuente LAFT) a cuatro componentes principales, las cuales describen el 74,15% del comportamiento de la información contenida dentro de la base de datos. Así mismo, en la aplicación del Análisis de Conglomerados se obtuvo que el 85% de los municipios fueron clasificados como riesgo bajo en lavado de activos, el 15% se clasificó como riesgo medio y menos del 1% como riesgo alto.
Elaboración de un modelo de scoring para el otorgamiento de créditos de bajos montos en una cooperativa de ahorro y crédito en Colombia
(Universidad Industrial de Santander, 2020) Diaz Meléndez, Dairo Josué; Gaviria Orozco, Yony Javier; Lamos Diaz, Henry
La herramienta del uso del scoring se ha potenciado desde los años noventa con el fin de mitigar el riesgo de crédito. El presente proyecto se trata de proponer un modelo de scoring para una entidad financiera en el departamento de Santander Colombia, vigilada por la Súper Intendencia Solidaria, a un segmento de clientes que no tengan experiencia crediticia en el sector financiero y cuyos montos de créditos no superen los 2 salarios mínimos legales vigentes. (Smmlv). Se implementara un modelo de regresión logística con variables cuantitativas, cualitativas, sociodemográficas, este tipo de modelo busca estimar una probabilidad de incumplimiento para lograr distinguir o discriminar entre clientes buenos o clientes malos. Para el cálculo del modelo se utilizaron datos propios de la entidad financiera a la cual se está implementando el estudio con datos desde el año 2016 hasta el años 2019, la creación de este modelo permite tener un parámetro objetivo y cuantitativo para cada cliente. Las herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto fueron SPSS que nos permitió obtener las salidas de resultados y la herramienta Excel, que nos permitía graficar los resultados obtenidos. La implementación del presente proyecto quedara a disposición de la entidad financiera a la cual se está realizando el estudio.
Metodología para generar una muestra estratificadas en un proceso de auditoria operativa interna de una cooperativa de ahorro y crédito
(Universidad Industrial de Santander, 2020) Rodríguez Vargas, Iván Tomas; Rivera Florez, Tulia Esther
El proceso de muestreo en auditoria interna se ha convertido en una clave para mejorar la efectividad y eficiencia de los resultados, haciendo inferencia estadística en la población auditada. Por lo tanto, este trabajo de grado en modalidad de metodología de investigación abarca el proceso del diseño de una muestra a través de muestreo probabilístico con el uso de estratos, para un posterior análisis comparativo con la metodología actual usada en una cooperativa de ahorro y crédito. Inicialmente, se identifica el proceso actual usado para la creación de muestras de auditoria operativa a través de la indagación con el personal que ejecuta estas actividades identificando que metodología se usa, como se estructura, que variables usan y bajo qué criterios específicos se diseña la muestra con la cual ejecutan las funciones de control interno en una cooperativa de ahorro y crédito. Además se realiza un análisis descriptivo de las variables usadas por los auditores para conocer la relevancia e importancia dada a cada uno de estos. Posteriormente, se plantea una metodología alternativa usando muestreo probabilístico con estratificación que se asemeje en cuanto al uso de criterios actuales que utiliza la entidad generando estimadores muestrales y poblacionales. Finalmente realiza una comparación con los parámetros de operación de la muestra actual para identificar si sirve como alternativa eficiente y eficaz en la generación de muestras posteriores.
Comparación de técnicas estadísticas para la validación de pruebas en psicología
(Universidad Industrial de Santander, 2020) García Tobo, Elda Carolina; Rangel Quiñonez, Henry Sebastian
Esta investigación comparó al interior de las Técnicas Estadísticas AFE, AFC y TRI los resultados obtenidos al seleccionar determinados criterios, comparando entre lo que generalmente realizan los psicólogos y lo que recomienda la estadística para validar pruebas psicológicas. Se analizaron los datos obtenidos de la Escala de actitud hacia el bienestar animal AWA y el índice de empatía para niños y adolescentes test IECA. La base de datos contó con 310 participantes para el IECA y 357 para el AWA. Utilizando los criterios Little Jiffy, el programa SPSS, la matriz de Pearson, la extracción por componentes principales y la rotación Varimax, el AFE del AWA mostró una estructura de tres factores que explico el 45% de la varianza, se debió eliminar 6 ítems. Por su lado el AWA, tras eliminar 3 ítems, mostró una estructura de dos factores que explico el 43% de la varianza, cuando se utilizó Rstudio, la matriz de correlación policórica, la extracción ULS y rotación Oblimin. Utilizando AMOS PARA SPSS y el criterio de máxima verosimilud, el AFC del IECA a pesar de la eliminación y reestructuración aconsejada, la estructura no alcanzo el ajuste mínimo por su parte el AFC del IECA utilizando el criterio de mínimos cuadrados no ponderados Diagonalizados y Rstudio alcanzó el ajuste esperado comprobando la estructura tanto de 2 como de 3 factores Desde la TRI se obtuvo un buen ajuste global al modelo 2PL con la estructura de dos factores. El AFC aconsejo eliminar 4 ítems, por otro lado, el análisis de ítems desde la TRI, evidenció índices inaceptables para dos ítems se sugiere realizar ajustes al instrumento, en particular crear nuevos ítems que discriminen mejor a las personas con mayor trazo latente.
Estimador de ingresos para personas naturales con actividad económica independiente en una entidad financiera
(Universidad Industrial de Santander, 2020) Jiménez Santana, Eddison Andrés; Gomez Bermudez, Nestor Yamith; Mantilla Duarte, Carlos Alfonso
En el sector financiero resulta de gran importancia conocer los datos de una persona para realizar la medición del riesgo que trae el otorgar un crédito, un dato clave es el ingreso, pues a través de este se pueden crear escenarios para definir un monto que se ajuste a la persona. El presente documento tiene como objetivo diseñar un estimador de ingresos para personas con actividad económica independiente, para lo cual se realiza en primera instancia un análisis de correspondencia múltiple para identificar grupos según variables sociodemográficas asociadas a los rangos de ingresos, en una segunda parte del documento se realiza regresión lineal múltiple y regresión robusta en forma paralela utilizando variables sociodemográficas como variables predictoras. Como resultado final del proyecto se optó por elegir el modelo de regresión robusta dadas las bondades de ajuste que este aplica sobre los valores atípicos, logrando una predicción no muy alejada a la desviación estándar que tenían los ingresos en la muestra utilizada para el estudio. 1
Modelo de categorización usando técnicas de clustering nítido y fuzzy para las agencias de una cooperativa de ahorro y crédito
(Universidad Industrial de Santander, 2020) Aparicio Rueda, Claudia Cristina; Rivera Florez, Tulia Esther
La investigación se fundamenta en aplicar una clasificación de agencias de una Cooperativa de Ahorro y Crédito usando un algoritmo no supervisado nítido y uno difuso con el objetivo de verificar que la categorización actual corresponde a la misma al aplicar un modelo estadístico usando estas técnicas y que permita realizar una clasificación e identificación de aquellas agencias que puedan pertenecer a una o varias categorías, además de realizar una comparación con los resultados de categorización que hoy en día se maneja en la cooperativa de ahorro y crédito. En la actualidad la cooperativa utiliza la clasificación en grupos para las agencias, porque otorga información general de cómo operan en cada una de las ciudades en las que está presente la cooperativa y cuáles son sus comportamientos frente al mercado financiero, con la aplicación de los métodos nítido y difuso se busca tener una alternativa de clasificación para las agencias, diferente a la que se realiza actualmente en la cooperativa de ahorro y crédito, que permita ubicar las agencias en clústeres o grupos homogéneos, esto sin llegar a cambiar la metodología existente pero que permita a la cooperativa tener una visión diferente y en un tiempo prudencial se utilice esta propuesta de clasificación.
Caracterización de perfil del asociado para la venta del producto plan de ahorro programado de la oficina principal de una cooperativa de ahorro y crédito en Santander
(Universidad Industrial de Santander, 2020) Villamizar Barrera, Luz Stella; Amaya Barajas, Diego; Luzardo Briceño, Marianela
El trabajo de este proyecto se basa en analizar diferentes variables sociodemográficas y comportamiento en el manejo del ahorro; de todos aquellos asociados que pertenecen a la agencia principal de una Cooperativa de Ahorro y Crédito en Santander, que poseen el producto Plan de Ahorro Programado, con el fin de conocer el mejor perfil ahorrador , el cual permita enfocar el diseño de nuevas estrategias que apunten a mejorar el hábito de los ahorradores, minimizando la problemática actual de retiro de forma anticipada del producto e incumplimiento de las cuotas pactadas. En el desarrollo se lleva a cabo la descripción y análisis de las diferentes variables tanto sociodemográficas como del producto, las cuales se estudian a través de metodologías estadísticas para identificar las variables que definen en mayor proporción los posibles grupos e identifiquen de una mejor forma el perfil. Finalmente se logran identificar seis agrupaciones donde se conocen las variables que mejor caractericen al ahorrador del producto Plan de Ahorro Programado, permitiendo de esta forma plantear estrategias enfocadas al mejoramiento de los indicadores de cancelación anticipada y cumplimiento de pago en las cuotas pactadas por los ahorradores. Adicionalmente este estudio permitió conocer nuevas oportunidades para la Cooperativa para el diseño de productos y herramientas adaptadas a las necesidades de nuestros ahorradores.
Cálculo de la probabilidad de rotación del personal en la Financiera Comultrasan a partir de estadística multivariada
(Universidad Industrial de Santander, 2020) Ortiz Lesmes, Dayro Yesid; Rangel Quiñonez, Henry Sebastian
El mayor reto que afrontan las entidades actualmente es la rotación de personal, el cual además de generar bajas en la productividad genera también costos económicos de selección, formación y capacitación del personal. Financiera Comultrasan la Cooperativa objeto de estudio no es ajena a esta problemática y para ello posee varios beneficios extralegales que la mitigan, uno de ellos se denomina prima de antigüedad y consta en cancelar un porcentaje adicional del sueldo actual del funcionario por cumplimiento de sus años de servicio (5, 10, 15 y 20 años), para ello se provisiona un pasivo mes a mes desde el ingreso del funcionario a la Cooperativa hasta el momento de su cancelación, la provisión de este pasivo esta sujetas a un cálculo actuarial que utiliza variables como: edad, salario, antigüedad y probabilidad de deserción (carece de metodología clara y solo presenta distinción entre cargos catalogados como administrativos y comerciales), sin embargo no existe certeza alguna de la permanencia del funcionario. Con la finalidad de generar mayor certeza para el cálculo de este pasivo se requiere ajustar una probabilidad de deserción con mayor exactitud, por tal motivo es necesario la creación de un modelo logit binomial en el cual por medio de la base de datos dada por la Cooperativa, con ayuda de un criterio experto según la literatura consultada y con base a criterio del investigador actuando como funcionario de la Cooperativa se realizaron múltiples combinaciones de covariables y las que más significancia obtuvieron en el modelo optimo fueron: salario, edad, porcentaje de endeudamiento, sexo y escolaridad. Este modelo se enfoca en predecir la probabilidad de permanencia de cada uno de los funcionarios, de igual forma puede servir como soporte al área de Gestión Humana en los procesos de selección y así minimizar costos y gastos que este proceso acarrea. 1
Predicción de la rentabilidad de un cajero automático en una Cooperativa de Ahorro y Crédito en Santander, a través del modelo Arima
(Universidad Industrial de Santander, 2020) Estévez Solares, Carlos Andrés; Merli, Gianpaolo Orlandoni
Con el fin de pronosticar el comportamiento de la utilidad para el año 2020, del cajero automático de calle 35 que financiera Comultrasan tiene tomado en arriendo de Servibanca S.A, se plantea la metodología del modelo ARIMA de Box- Jenkins por su capacidad de predicción a corto plazo. Se establecen cuatro fases: La primera es la identificación, describiendo el comportamiento de la utilidad del cajero automático durante los últimos 5 años, basado en la prueba de Dickey Fuller (p< 0.01) y en la función de autocorrelación se valida que el proceso es estacionario luego de aplicar diferencia en la parte estacional. Se utiliza la función de autocorrelación parcial en donde se detecta el modelo que se ajusta al comportamiento histórico de la serie, un ARIMA (1,0,1) (0,1,1) [12]. La segunda fase consiste en la estimación del modelo el cual quedo bajo la notación La tercera fase es el diagnostico en donde se validó el modelo basándose en la prueba de Shapiro Wilks (W=0.98, p>0.39), los residuos siguen una distribución estadística normal. La prueba de Ljung-Box indica ausencia de autocorrelación en los residuos (p > 0.30), y el Periodograma integrado confirma la aleatoriedad de estos. La última fase es la predicción, en cuyo caso se pronostica la utilidad del cajero automático del año 2020, teniendo en cuenta un intervalo del 95%.

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