Comparación de un portafolio optimo latinoamericano de renta variable con un portafolio óptimo colombiano de renta variable

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dc.contributor.advisorChacón Arias, Olga Patricia
dc.contributor.authorGonzález Bueno, Jairo Alexander
dc.date.accessioned2024-03-03T20:48:16Z
dc.date.available2014
dc.date.available2024-03-03T20:48:16Z
dc.date.created2014
dc.date.issued2014
dc.description.abstractLa Teoría de Selección de Carteras fue establecida por Harry Markowitz en la redacción de su tesis doctoral en estadística en el año de 1952. Este método innovador estableció las bases de la Teoría Moderna de Portafolio, y se fundamenta en el supuesto que los inversionistas buscan el máximo rendimiento esperado para un nivel dado de riesgo, y un riesgo mínimo para un nivel dado de rendimiento esperado. Este trabajo de investigación aplicada presentará una visión actual de la Teoría Moderna de Portafolio, a través de una revisión literaria que permitirá construir un marco de referencia, el cual proporcionará algunas definiciones importantes para el entendimiento de un portafolio óptimo de inversión. Así mismo, se conformará un portafolio óptimo latinoamericano de renta variable con las acciones que conforman los índices bursátiles Bovespa de Brasil, IPC de México, IPSA de Chile, COLCAP de Colombia, IGBVL de Perú y Merval de Argentina. Para ello se utilizarán los precios diarios de cierre del periodo enero de 2008 a diciembre de 2013 de una muestra de acciones que estadísticamente sea representativa para lograr la validez científica del trabajo. Por último se construirá un portafolio óptimo de renta variable con acciones colombianas y se realizará una comparación de estos dos portafolios con el fin de determinar la cartera óptima que satisfaga las preferencias de rentabilidad y riesgo para un inversionista colombiano.
dc.description.abstractenglishThe Theory of Portfolio Selection was established by Harry Markowitz while writing his doctoral thesis in statistics in 1952. This innovative method laid the foundations of Modern Portfolio Theory, and is based on the assumption that investors seek maximum expected return for a given level of risk, and minimal risk for a given level of expected return. This applied research work will present a current view of the Modern Portfolio Theory, through a literature review that will build a framework, which will provide some important definitions for understanding optimal investment portfolio. Also, an optimal portfolio of Latin American equity will be formed with the stock the stock index Bovespa of Brazil , IPC of Mexico, PSA of, COLCAP of Colombia, IGVL of Peru and Merval of Argentina. To do this, we will use the daily closing prices for the period between January 2008 and December 2013 from a sample of a statistically representative stocks for achieving scientific validity for this work. In the end, an optimal equity portfolio will be built with Colombian stocks and a
dc.description.degreelevelMaestría
dc.description.degreenameMagíster en Gerencia de Negocios
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/31127
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías Fisicomecánicas
dc.publisher.programMaestría en Gerencia de Negocios - MBA
dc.publisher.schoolEscuela de Estudios Industriales y Empresariales
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectRentabilidad
dc.subjectRiesgo
dc.subjectDiversificación
dc.subjectFrontera Eficiente Y Portafolio Óptimo.
dc.subject.keywordProfitability
dc.subject.keywordRisk
dc.subject.keywordDiversification
dc.subject.keywordEfficient Frontier And Optimal Portfolio.
dc.titleComparación de un portafolio optimo latinoamericano de renta variable con un portafolio óptimo colombiano de renta variable
dc.title.englishComparison of an optimal latin American equity portfolio to an optimum Colombian equity portfolio
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestria
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