Proyección del flujo de caja para una cooperativa de intermediación financiera basado en modelos estadísticos de series de tiempo

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dc.contributor.advisorUmaña Rojas, Josue Fernando
dc.contributor.advisorYañez Canal, Gabriel
dc.contributor.authorArias Ramirez, Jairo Alonso
dc.date.accessioned2024-03-03T22:50:00Z
dc.date.available2016
dc.date.available2024-03-03T22:50:00Z
dc.date.created2016
dc.date.issued2016
dc.description.abstractSe propone un modelo econométrico siguiendo la metodología de Box-Jenkins para construir modelos lineales de series de tiempo ARIMA a través de los siguientes pasos: análisis exploratorio de la serie, identificación, verificación de estacionariedad en la serie de tiempo, estimación de modelos, diagnóstico o validación y predicción de los valores de la serie de tiempo. La predicción basada en series de tiempo es de gran interés práctico, pues permite conocer, con un margen de error, los valores futuros de una serie basándose en sus valores pasados (caso univariable), Se pretende pronosticar las entradas y salidas de efectivo en el muy corto plazo para una cooperativa de ahorro y crédito, teniendo en cuenta que entre más corto el período de proyección, más acertado puede ser el pronóstico. Se realizan dos métodos para el pronóstico del flujo de caja con el propósito de seleccionar el mejor modelo, en la primera metodología, se proyecta cada una de las variables de entradas y salidas de efectivo que componen el flujo de caja, obteniendo como resultado final el , para la segunda metodología, se obtiene una sola variable (diferencia entre entradas y salidas de efectivo), denominada flujo de caja neto. Al analizar los resultados se espera que la mejor metodología sirva de apoyo como una herramienta importante para la institución en la toma de decisiones y planeación financiera, permitiendo cubrir eventualidades futuras o inesperadas y minimizando la incertidumbre financiera.
dc.description.abstractenglishCash flow projection for a financial intermediation cooperative based on statistical time series models.
dc.description.degreelevelEspecialización
dc.description.degreenameEspecialista en Estadística
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/35509
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias
dc.publisher.programEspecialización en Estadística
dc.publisher.schoolEscuela de Matemáticas
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectFlujo De Caja
dc.subjectIncertidumbre
dc.subjectEconometría
dc.subjectModelos De Series De Tiempo Arima
dc.subjectPredicción
dc.subjectDecisiones
dc.subjectPlaneación Financiera
dc.subjectMetodología.
dc.subject.keywordAn econometric model following the Box-Jenkins to build linear models of time series ARIMA one through the following steps are proposed: Exploratory analysis of the series
dc.subject.keywordidentification
dc.subject.keywordverification of stationarity in time series
dc.subject.keywordestimation of models
dc.subject.keywordvalidation and diagnosis or prediction of the values time series. The prediction based on time series is of great practical interest
dc.subject.keywordsince it allows to know
dc.subject.keywordwith a margin of error
dc.subject.keywordfuture values of a series based on their past values (univariate case)
dc.subject.keywordit is intended to forecast inflows and outflows of cash in a very short term for a credit union
dc.subject.keywordgiven that the shorter the projection period
dc.subject.keywordthe more successful may be the prognosis. Two methods for forecasting cash flow in order to select the best model are calculate
dc.subject.keywordin the first methodology
dc.subject.keywordit projected each of the variables of cash inflows and outflows that form cash flow
dc.subject.keywordobtaining as final result "net cash flow"
dc.subject.keywordfor the second methodology
dc.subject.keyworda single variable (difference between inputs and outputs of cash)
dc.subject.keywordcalled net cash flow is obtained. Analyzing the results it is expected
dc.subject.keywordthat the best methodology serve as support and as an important tool for the institution in decision-making and financial planning
dc.subject.keywordallowing cover future contingencies or unexpected and minimizing financial uncertainty.
dc.titleProyección del flujo de caja para una cooperativa de intermediación financiera basado en modelos estadísticos de series de tiempo
dc.title.englishCash Flow, Uncertainty, Econometrics, Time Series Models Arima, Prediction, Decisions, Financial Planning, Methodology.
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
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