Plan de proyección financiera basado en indicadores y modelos financieros en riesgos de liquidez, para la Electrificadora de Santander S.A. ESP.

Abstract

La investigación aborda la optimización de rendimientos y la gestión del riesgo de liquidez en la Electrificadora de Santander mediante un enfoque integral respaldado en índices de concentración, modelos de estadística y gestión financiera. El estudio se centra en el diseño de un plan de proyecciones financieras que permitirá maximizar los rendimientos financieros y, simultáneamente, mitigar el riesgo de liquidez. En este contexto, se plantea la construcción de un plan integral basado en índices de concentración para evaluar los riesgos asociados a la gestión de los recursos líquidos de la empresa. Se emplearán modelos estadísticos para la proyección financiera, permitiendo la construcción de distintos portafolios con diferentes niveles de riesgo y rentabilidad. En otras palabras, medir la concentración y la volatilidad de los recursos líquidos de la empresa a partir de simulaciones estadísticas. Los datos históricos, que comprenden la información recopilada durante todo un año, servirán como base para comprender la evolución de las decisiones financieras a lo largo del tiempo y evaluar la exposición de la institución a situaciones de liquidez. Para la evaluación de la liquidez, se utilizarán modelos de proyección financiera como Markowitz, Monte Carlo, Black-Litterman, entre otros. Asimismo, se emplearán índices de concentración como Herfindhal y Hirschman, Rosenbluth – Hall y Tideman, y Gini. Se espera que los resultados obtenidos proporcionen una visión detallada de–la situación actual y futura en términos de riesgo de liquidez y comportamiento del portafolio. En conclusión, esta investigación ofrece un enfoque práctico para la consolidación de modelos estadísticos, aprovechando bases de información histórica, con el fin de mejorar la gestión del riesgo de liquidez y optimizar el portafolio financiero de la Electrificadora de Santander.