Un modelo de pronóstico para la volatilidad de los futuros del café colombiano basado en noticias antes y durante la pandemia de la COVID-19 y variables económicas
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Date
2023-05-11
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Publisher
Universidad Industrial de Santander
Abstract
La crisis económica producida por la pandemia de la COVID-19 ha tenido efectos negativos a nivel mundial, provocando incertidumbre y volatilidad en los mercados, desde las negociaciones de materias primas hasta en los precios de productos agrícolas. De igual manera, la rápida difusión de la información relacionada con la pandemia, sin comprobar su veracidad, ha aumentado el pánico de los inversores. En este estudio se examina si las Variables Económicas (VE) y las noticias aportan valor predictivo a la volatilidad de los futuros del café colombiano antes y durante la pandemia. Por lo que se plantean cuatro modelos de aprendizaje automático (Random Forest, Extreme Gradient Boosting, Extreme Learning Machine y Long Short-Term Memory), junto a variables exógenas con observaciones diarias divididas en cuatro y ocho conjuntos de datos en el evento antes y durante la pandemia respectivamente. Lo anterior, con el fin de evaluar qué modelo tiene mejor capacidad de generalización y que conjunto de datos le aporta predicciones más precisas. Los resultados experimentales muestran que antes de la pandemia las variables económicas en promedio produjeron mejores previsiones, mientras que durante la pandemia del nuevo coronavirus las noticias cobraron mayor relevancia, proporcionando mejoras en la predicción. El aporte de esta investigación, gira en torno a contribuir a la extensa literatura que existe alrededor de predicción de series temporales y para que entes gubernamentales, productores, administradores e inversionistas puedan comprender mejor el comportamiento de la volatilidad del café colombiano antes y durante la pandemia de la COVID-19 , anticipándose a periodos de alta incertidumbre.
Description
Keywords
Aprendizaje Automático, Pronóstico, Precio Del Café Colombiano, COVID-19, Análisis De Sentimientos, Volatilidad