Proyección de movimientos de efectivo en caja como mecanismo para predecir la necesidad de efectivo en una entidad financiera

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dc.contributor.advisorMoreno Arenas, German
dc.contributor.authorMantilla Valcárcel, Maria Isabel
dc.contributor.authorRubiano Mantilla, Mónica Viviana
dc.date.accessioned2024-03-03T19:38:38Z
dc.date.available2012
dc.date.available2024-03-03T19:38:38Z
dc.date.created2012
dc.date.issued2012
dc.description.abstractEl manejo eficiente del efectivo se constituye en una de las herramientas financieras fundamentales con las que cuenta la administración de cualquier entidad para lograr sus objetivos trazados. El análisis de los ingresos y de los egresos en caja se considera importante, ya que ayuda a conocer las principales causas de las fluctuaciones del efectivo y a determinar con ayuda de métodos estadísticos los principales factores que inciden en el comportamiento de esta variable. Esta investigación se interesa principalmente en el análisis del comportamiento del ingreso y el egreso del efectivo semanal por un periodo de tiempo específico a través del análisis descriptivo de los datos, buscando generar un modelo de pronóstico, que permita predecir con el mayor grado de confiabilidad posible, los ingresos y egresos de la entidad financiera.La metodología empleada consiste en la búsqueda de los mejores modelos para las series de ingresos y egresos, comparando el suavizamiento exponencial de Winters y los modelos SARMA identificados a través de la metodología de Box-Jenkins (1970). Se comparan dichos modelos y se elige el mejor de ellos teniendo en cuenta la significancia de los parámetros en cada modelo, las estadísticas del error, el análisis de los residuos, y el menor promedio de error relativo en los pronósticos. Posteriormente, se generan proyecciones de la tendencia de los ingresos y egresos teniendo en cuenta los modelos encontrados, con el objetivo de conocer el comportamiento futuro de dichos flujos de efectivo, lo cual permite establecer o ajustar las políticas administrativas y financieras de acuerdo con el comportamiento del
dc.description.abstractenglishEfficient cash management constitutes a fundamental financial tools with which management has any entity to achieve its objectives. The analysis of income and expenses in cash is considered important, as it helps to know the main causes of fluctuations in cash and determine with the help of statistical methods the main factors affecting the behavior of this variable. This research is primarily interested in analyzing the behavior of income and cash outflow weekly for a period of time specified by the descriptive analysis of the data, seeking to generate a forecast model, to predict with the highest degree of reliability possible , revenues and expenditures of the entity financiera.La methodology consists in finding the best models for the series of receipts and expenditures, comparing Winters exponential smoothing and SARMA models identified by the Box-Jenkins methodology (1970). We compare these models and chooses the best of them considering the significance of the parameters in each model, the error statistics, analysis of waste, and the lowest average relative error in the forecasts. Subsequently, the trend projections generate income and expenses taking into account the models found, in order to know the future behavior of those cash flows, which allows you to set or adjust the administrative and financial policies in accordance with the behavior the
dc.description.degreelevelEspecialización
dc.description.degreenameEspecialista en Estadística
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/27642
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias
dc.publisher.programEspecialización en Estadística
dc.publisher.schoolEscuela de Matemáticas
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectSeries de tiempo
dc.subjectEstacionariedad
dc.subjectMetodología Box-Jenkins
dc.subjectIngresos
dc.subjectEgresos
dc.subjectWinters
dc.subject.keywordTime series
dc.subject.keywordStationarity
dc.subject.keywordBox- Jenkins Methodology
dc.subject.keywordIncome
dc.subject.keywordExpenditures
dc.subject.keywordWinters
dc.titleProyección de movimientos de efectivo en caja como mecanismo para predecir la necesidad de efectivo en una entidad financiera
dc.title.englishProjected cash flows as a mechanism to predict the need for cash at a financial
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
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