Metodologías para estimación del var de crédito para las cooperativas financieras

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dc.contributor.advisorRivera Florez, Tulia Esther
dc.contributor.authorPérez Mantilla, Juan Carlos
dc.contributor.authorLinares Hormiga, Alvaro
dc.date.accessioned2024-03-03T18:23:11Z
dc.date.available2010
dc.date.available2024-03-03T18:23:11Z
dc.date.created2010
dc.date.issued2010
dc.description.abstractEste trabajo describe la importancia de establecer herramientas de permitan la medición del riesgo de crédito y se detallan dos métodos prácticos que a criterio de los autores se pueden convertir en los de mayor utilización para la estimación del Valor en Riesgo de la cartera, para el segmento cooperativo financiero. El estudio detalla la estimación del VaR de crédito a través de un modelo tradicional como lo es la simulación Montecarlo y un método moderno creado especialmente para las economías emergentes denominado Capital y Riesgo (CyRCE). Lo valioso de este documento es que se describe en forma sencilla los conceptos de riesgo, valor en riesgo, default, probabilidad de incumplimiento y concentración de la cartera, así como su respectivo cálculo, de tal forma que al final se cuenta con los componentes necesarios y el conocimiento integral para la estimación del valor en riesgo por cualquiera de los dos métodos definidos. Igualmente el documento cuenta con criterios claros que buscan o permiten practicidad en el momento de analizar los resultados asegurando su adecuada interpretación. Las conclusiones del trabajo se basan en la interpretación de los resultados aplicados a una base de datos de una entidad cooperativa financiera, que está en búsqueda de ser regulada por la superintendencia financiera, sobre esta particular se determina que dado la inclusión de componentes de riesgo en el método CyRCE muy semejantes a los que maneja la Super financiera para la estimación de las provisiones de cartera, resulta de forma conveniente estimar el VaR a través de este método. Al final con los resultados arrojados se concluye que la organización no presenta riesgo en su cartera dado que no se ha superado el valor en riesgo esperado por el deterioro de su cartera.
dc.description.abstractenglishThis article describes the importance of having tools that allow the measurement of credit risk and two practical methods that could be according to the author the most used to estimate the value at risk in the financial cooperative sector. This document estimate the value at risk using a traditional method like Montecarlo simulation and the model capital and credit risk for emerging nations (CyRCE). The most valuable of this paper is that describes in a simple form risk concepts as Value at Risk, default, Probability of Default, Portfolio Concentration and their respective methods of calculation. The information described above is necessary to estimate the value at risk by the two methods outlined in this document. This article contains clear parameters to analyze results ensuring an adequate interpretation. Conclusions are based in results interpretation using a database of a financial cooperative that is in search of being regulated by Colombia’s Superintendencia Financiera. Taking account that the CyRCE method uses similar risk components as the ones used by Superintendencia Financiera to estimate portfolio’s expected losses this (CyRCE) must be the best model to estimate the Var. Based in the final results the group concluded that the cooperative does not present portfolio risk because it has not exceeded his value at risk.
dc.description.degreelevelEspecialización
dc.description.degreenameEspecialista en Estadística
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/24828
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias
dc.publisher.programEspecialización en Estadística
dc.publisher.schoolEscuela de Matemáticas
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectDefault
dc.subjectMontecarlo
dc.subjectCyRCE
dc.subjectVaR
dc.subjectMatrices transición.
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dc.subject.keywordTransition
dc.titleMetodologías para estimación del var de crédito para las cooperativas financieras
dc.title.englishMetodologias para estimacion del var de credito para las cooperativas financieras
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dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
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